Сравнение HZEN с ETHD
HZEN (Grayscale Horizen Trust) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, HZEN returned -31.10% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HZEN и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HZEN показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
HZEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -12.93%
- 6 месяцев
- -64.92%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- -17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HZEN и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HZEN Grayscale Horizen Trust | -38.07% | -83.06% | -2.29% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between HZEN and ETHD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HZEN vs. ETHD — Ранг доходности на риск
HZEN
ETHD
Сравнение HZEN c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Horizen Trust (HZEN) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HZEN | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.17 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.27 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HZEN и ETHD
Максимальная просадка HZEN за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HZEN и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HZEN | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -95.59% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.69% | -60.45% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -89.82% | -8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.03% | -67.04% | -24.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.02% | 38.15% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HZEN и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale Horizen Trust (HZEN) составляет 27.24%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что HZEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HZEN | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.24% | 29.48% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.63% | 94.34% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.73% | 136.33% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.46% | 141.48% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.46% | 141.48% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HZEN и ETHD
HZEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
HZEN Grayscale Horizen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HZEN and ETHD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to HZEN (27.24%). In terms of maximum drawdown, HZEN dropped -98.73% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -31.10% for HZEN. On volatility, HZEN has been the lower-risk option at 27.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for HZEN.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HZEN и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор