PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYZD tracks the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и ESHY

2026 (YTD)
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.22%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов HYZD и ESHY

Секторы
HYZD
ESHY

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYZD
100.0%
ESHY
100.0%

Сырьевые материалы

HYZD

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

HYZD

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

HYZD

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

HYZD

-

ESHY

-

Финансовые услуги

HYZD

-

ESHY

-

Здравоохранение

HYZD

-

ESHY

-

Промышленность

HYZD

-

ESHY

-

Недвижимость

HYZD

-

ESHY

-

Технологии

HYZD

-

ESHY

-

Коммунальные услуги

HYZD

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

HYZD vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYZD и ESHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

0.00%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

0.00%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

0.00%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

0.00%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

0.00%

+8.57%

Сравнение комиссий HYZD и ESHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и ESHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for HYZD.

HYZD has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for ESHY.

HYZD tracks WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.43% for HYZD and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор