PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

HYZD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.17%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HYZD уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 5.80% против 13.07% соответственно.

HYZD

1 день
1.09%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.53%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.80%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий HYZD и DGRW

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HYZD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.19

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.05

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

4.75

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.75

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.32

Корреляция

Корреляция между HYZD и DGRW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и DGRW

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.04%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и DGRW

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-32.04%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-11.30%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-17.27%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-32.04%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.69%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.04%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.51%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.63%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.64%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

7.73%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

15.41%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

13.98%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

16.21%

-7.53%