PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYZD с CFRIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both funds - HYZD is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, HYZD returned 5.71%/yr vs 5.32%/yr for CFRIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HYZD charges 0.43%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у CFRIX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HYZD превзошли акции CFRIX по среднегодовой доходности: 5.71% против 5.32% соответственно.

HYZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.76%
1 год
7.08%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.07%
10 лет*
5.71%

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.44%
3 года*
6.94%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYZD и CFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.65%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.26%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%

Correlation

The correlation between HYZD and CFRIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с HYGHHYZD с PGHYHYZD с IBHD
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с EIXIXCFRIX с TRXAXCFRIX с CAXAXCFRIX с MBXIX

Доходность на риск

HYZD vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYZDCFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.77

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.42

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.03

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.88

7.11

+8.78

HYZD vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CFRIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYZD и CFRIX

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и CFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYZDCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-19.18%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-2.19%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-2.55%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-6.62%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-19.18%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.66%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.23%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и CFRIX

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HYZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYZDCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.70%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.92%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

2.52%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

2.71%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

3.79%

+4.75%

Сравнение комиссий HYZD и CFRIX

HYZD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CFRIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и CFRIX

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CFRIX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.74%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.91%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

HYZD and CFRIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYZD has higher volatility (1.12%) compared to CFRIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, HYZD dropped -25.66% vs CFRIX's -19.18%.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYZD и CFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор