PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYZD с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYZD с BBHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).

HYZD и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYZD и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYZD и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		0.48%7.67%9.39%11.17%-2.35%6.27%-0.63%9.17%-2.21%6.32%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		0.13%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, HYZD показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 0.13%.

HYZD

1 день
0.31%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.87%
1 год
7.67%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.92%
10 лет*
5.88%

BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYSZXHYZD с HYEMHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с VOO
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с SPYBBHY с HYDBBHY с JNKBBHY с XB

Сравнение комиссий HYZD и BBHY

HYZD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYZD vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYZD c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYZDBBHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.81

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.00

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYZD vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYZD на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYZD и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYZDBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.23

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.56

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между HYZD и BBHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYZD и BBHY

Дивидендная доходность HYZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности BBHY в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		6.02%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYZD и BBHY

Максимальная просадка HYZD за все время составила -25.66%, примерно равная максимальной просадке BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYZD и BBHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYZDBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.66%

-24.98%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.14%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.97%

-15.32%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.87%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.41%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYZD и BBHY

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) составляет 1.65%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что HYZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYZDBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.16%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.80%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

5.72%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

7.24%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

7.58%

+1.10%