PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и BKHY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HYXU и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.51%
33.32%
HYXU
BKHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.59

BKHY:

1.53

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.40

BKHY:

2.11

Коэф-т Омега

HYXU:

1.28

BKHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.20

BKHY:

1.81

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.22

BKHY:

9.47

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

BKHY:

0.93%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

BKHY:

5.78%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

BKHY:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.36%.


HYXU

С начала года

10.76%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.33%

5 лет

5.81%

10 лет

3.22%

BKHY

С начала года

1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.28%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и BKHY

HYXU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.


График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.59
BKHY: 1.53
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.40
BKHY: 2.11
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.28
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.20
BKHY: 1.81
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.22
BKHY: 9.47

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.53
HYXU
BKHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и BKHY

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности BKHY в 7.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.61%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.34%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и BKHY

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.82%
HYXU
BKHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и BKHY

Текущая волатильность для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) составляет 3.91%, в то время как у BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.91%
4.46%
HYXU
BKHY