PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXU с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

HYXU и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXU и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.68% соответственно.

HYXU

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HYXU:
HYXU с IBHDHYXU с WIPHYXU с BNDXHYXU с HYEMHYXU с HYDBHYXU с IGHGHYXU с PICB
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий HYXU и ACWI

HYXU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

HYXU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXU
Ранг доходности на риск HYXU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXUACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.24

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.82

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.87

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.55

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между HYXU и ACWI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и ACWI

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXU
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и ACWI

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-56.00%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-11.76%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-26.42%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-33.53%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-6.04%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-8.68%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.57%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и ACWI

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) составляет 2.09%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

6.23%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

10.08%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

17.50%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

15.96%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

17.08%

-6.54%