Сравнение HYXF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HYXF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.72% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | 6.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
HYXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и TLT
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HYXF vs. TLT — Ранг доходности на риск
HYXF
TLT
Сравнение HYXF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | -0.10 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.06 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | -0.13 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.37 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и TLT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и TLT
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и TLT
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -48.35% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -9.23% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -43.70% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -40.23% | +38.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -13.62% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 4.39% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и TLT
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.71% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 6.61% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 11.40% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 15.88% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 14.93% | -6.55% |