Сравнение HYXF с USHY
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYXF tracks the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.68%/yr vs 4.29%/yr for USHY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.64%.
HYXF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и USHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.01% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | -0.29% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.64% | 8.81% | 8.45% | 12.73% | -11.18% | 5.02% | 6.17% | 14.24% | -2.41% | 0.16% |
Correlation
The correlation between HYXF and USHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between HYXF and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. USHY — Ранг доходности на риск
HYXF
USHY
Сравнение HYXF c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | USHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.89 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 12.99 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и USHY
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.44% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.43% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -4.66% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -15.56% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.06% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.66% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.54% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и USHY
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.15% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.14% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.65% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 7.34% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.25% | +0.07% |
Сравнение комиссий HYXF и USHY
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и USHY
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HYXF and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYXF has higher volatility (1.15%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs USHY's -22.44%.
On 5-year performance, USHY leads with 4.29% vs 3.68% for HYXF. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USHY has performed better with a 4.29% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.09% for HYXF.
HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.15% for USHY.
USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор