PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с FDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) are both High Yield Bonds funds. HYXF is passively managed, while FDHY is actively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.68%/yr vs 3.98%/yr for FDHY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FDHY.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 2.12%.

HYXF

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.76%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.01%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-1.38%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Correlation

The correlation between HYXF and FDHY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between HYXF and FDHY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYXF и FDHY

Секторы
HYXF
FDHY

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYXF
100.0%
FDHY

-

Сырьевые материалы

HYXF

-

FDHY

-

Потребительский циклический сектор

HYXF

-

FDHY

-

Потребительский защитный сектор

HYXF

-

FDHY

-

Энергетика

HYXF

-

FDHY
100.0%

Финансовые услуги

HYXF

-

FDHY

-

Здравоохранение

HYXF

-

FDHY

-

Промышленность

HYXF

-

FDHY

-

Недвижимость

HYXF

-

FDHY

-

Технологии

HYXF

-

FDHY

-

Коммунальные услуги

HYXF

-

FDHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с SGOVHYXF с BSJPHYXF с SJNK
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Доходность на риск

HYXF vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFFDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.58

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.90

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

16.61

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.33

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HYXF и FDHY

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и FDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-20.01%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.12%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-5.26%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-16.38%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.28%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.87%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и FDHY

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеют волатильность 1.15% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.21%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.74%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.56%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.13%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.32%

8.05%

+0.27%

Сравнение комиссий HYXF и FDHY

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и FDHY

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности FDHY в 6.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%

Часто задаваемые вопросы

HYXF and FDHY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDHY has higher volatility (1.21%) compared to HYXF (1.15%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs FDHY's -20.01%.

On 5-year performance, FDHY leads with 3.98% vs 3.68% for HYXF. On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDHY has performed better with a 3.98% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 6.09% for HYXF.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.45% for FDHY.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и FDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор