PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с FDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с FDHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).

HYXF и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HYXF и FDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и FDHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.51%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-1.38%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.44%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 0.44%.

HYXF

1 день
0.21%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.54%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

FDHY

1 день
0.21%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.03%
3 года*
7.98%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Fidelity High Yield Factor ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с SJNKHYXF с BSJPHYXF с SPHY
Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPY

Сравнение комиссий HYXF и FDHY

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXF vs. FDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c FDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFFDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.52

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.20

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

10.06

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. FDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FDHY равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и FDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFFDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.52

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между HYXF и FDHY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и FDHY

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности FDHY в 6.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.25%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.57%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и FDHY

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и FDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFFDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-20.01%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-3.54%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-16.38%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.74%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.93%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.82%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и FDHY

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFFDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.73%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

5.30%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

7.11%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

8.11%

+0.27%