Сравнение HYXF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYXF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.72% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 9.77% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и SGOV
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYXF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYXF
SGOV
Сравнение HYXF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 20.61 | -19.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 283.87 | -282.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 411.31 | -409.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 4,618.08 | -4,614.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 20.61 | -19.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 14.12 | -13.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 12.34 | -11.74 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и SGOV
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и SGOV
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -0.03% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -0.01% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -0.03% | -15.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | 0.00% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.00% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и SGOV
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 0.06% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.13% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 0.20% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 0.24% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 0.24% | +8.14% |