Сравнение HYXF с EUSB
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.66%/yr vs 0.34%/yr for EUSB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.
HYXF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 0.91% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 9.26% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
Correlation
The correlation between HYXF and EUSB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between HYXF and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. EUSB — Ранг доходности на риск
HYXF
EUSB
Сравнение HYXF c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.09 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 6.26 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.04 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и EUSB
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -17.87% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.48% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -5.76% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -17.45% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.36% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -6.50% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и EUSB
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеют волатильность 1.15% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.17% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.49% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.57% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 5.77% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 5.41% | +2.91% |
Сравнение комиссий HYXF и EUSB
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и EUSB
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности EUSB в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and EUSB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUSB has higher volatility (1.17%) compared to HYXF (1.15%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs EUSB's -17.87%.
On 5-year performance, HYXF leads with 3.66% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYXF has performed better with a 3.66% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.97% for EUSB.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while EUSB is Intermediate Core-Plus Bond. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.12% for EUSB.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор