Сравнение HYXF с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HYXF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXF и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | -0.72% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -0.24% | 6.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
HYXF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXF и DGRO
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HYXF vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HYXF
DGRO
Сравнение HYXF c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXF | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.80 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HYXF и DGRO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и DGRO
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.26% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HYXF и DGRO
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -35.10% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -10.92% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -19.31% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.70% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.48% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.37% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и DGRO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 2.23%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXF | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.57% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 7.21% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 14.47% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 13.84% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.63% | -8.25% |