Сравнение HYUP с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
HYUP и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или JEPI.
Основные характеристики
| HYUP | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 13.48% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 21.18% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.97 | 4.43 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.76 |
| Коэф-т Мартина | 29.40 | 23.13 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 7.08% |
| Макс. просадка | -24.79% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.59% | -1.25% |
Корреляция
Корреляция между HYUP и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и JEPI
С начала года, HYUP показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и JEPI
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и JEPI
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности JEPI в 7.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.98% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.53% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и JEPI
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и JEPI
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.