PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
7.76%
HYUP
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.


HYUP

С начала года

10.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

8.31%

1 год

16.53%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

7.76%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYUPJEPI
Коэф-т Шарпа3.422.55
Коэф-т Сортино5.253.54
Коэф-т Омега1.691.50
Коэф-т Кальмара2.724.65
Коэф-т Мартина24.7218.00
Индекс Язвы0.68%1.00%
Дневная вол-ть4.90%7.05%
Макс. просадка-24.79%-13.71%
Текущая просадка-0.42%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и JEPI

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYUP и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.422.55
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.253.54
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.50
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.724.65
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 24.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.7218.00
HYUP
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.55
HYUP
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и JEPI

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности JEPI в 7.13%


TTM202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.59%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и JEPI

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-1.12%
HYUP
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и JEPI

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
2.14%
HYUP
JEPI