PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUP с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. HYUP is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, HYUP returned 4.43%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUP charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUP и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%17.68%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between HYUP and JEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.61

The correlation between HYUP and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

HYUP vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.05

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.57

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.24

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

3.96

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.02

-0.50

Просадки

Сравнение просадок HYUP и JEPI

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-13.71%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-6.68%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-13.26%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-13.71%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.31%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.12%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.08%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и JEPI

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

6.10%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

7.87%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

11.06%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

10.80%

-1.05%

Сравнение комиссий HYUP и JEPI

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и JEPI

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUP and JEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, HYUP dropped -24.79% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 4.43% for HYUP. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.32% for HYUP.

HYUP is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Deutsche Bank and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.35% for JEPI.

HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUP и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор