Сравнение HYUP с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
HYUP и HYLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYLS.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYLS
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 5.90%.
HYUP
10.54%
0.35%
8.31%
16.53%
4.88%
N/A
HYLS
5.90%
0.04%
5.61%
10.99%
3.16%
3.84%
Основные характеристики
| HYUP | HYLS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 5.25 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 24.72 | 15.59 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.72% |
| Дневная вол-ть | 4.90% | 4.27% |
| Макс. просадка | -24.79% | -22.99% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYLS
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYLS
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности HYLS в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.59% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.22% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYLS
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYLS
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.