PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYUP с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYUP и HYLS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HYUP с HYLS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).

HYUP и HYLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYLS.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и HYLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYUP:

1.78

HYLS:

1.86

Коэф-т Сортино

HYUP:

2.55

HYLS:

2.65

Коэф-т Омега

HYUP:

1.40

HYLS:

1.40

Коэф-т Кальмара

HYUP:

1.94

HYLS:

2.25

Коэф-т Мартина

HYUP:

9.62

HYLS:

12.22

Индекс Язвы

HYUP:

1.21%

HYLS:

0.73%

Дневная вол-ть

HYUP:

6.58%

HYLS:

4.84%

Макс. просадка

HYUP:

-24.79%

HYLS:

-22.99%

Текущая просадка

HYUP:

0.00%

HYLS:

-0.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYUP показывает доходность 2.72%, а HYLS немного ниже – 2.67%.

HYUP

С начала года

2.72%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

1.95%

1 год

11.17%

3 года

7.24%

5 лет

6.26%

10 лет

N/A

HYLS

С начала года

2.67%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.45%

3 года

5.68%

5 лет

3.95%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

First Trust Tactical High Yield ETF

Сравнение комиссий HYUP и HYLS

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYUP и HYLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг риск-скорректированной доходности HYUP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYUP c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и HYLS

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HYLS в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.78%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.19%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.15%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и HYLS

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и HYLS

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...