Сравнение HYUP с HYLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS).
HYUP и HYLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и HYLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью -1.29%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYLS
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.
Доходность на риск
HYUP vs. HYLS — Ранг доходности на риск
HYUP
HYLS
Сравнение HYUP c HYLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | HYLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.69 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 7.06 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYLS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYLS
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYLS в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYLS
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -22.99% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.33% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -15.75% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.76% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.17% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYLS
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | HYLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 2.10% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.68% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 4.76% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 6.59% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 6.70% | +3.13% |