PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с HYLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYUPHYLS
Дох-ть с нач. г.9.52%5.29%
Дох-ть за 1 год19.73%15.39%
Дох-ть за 3 года3.27%1.76%
Дох-ть за 5 лет4.48%3.07%
Коэф-т Шарпа3.723.27
Коэф-т Сортино5.975.28
Коэф-т Омега1.781.73
Коэф-т Кальмара2.101.64
Коэф-т Мартина29.4022.18
Индекс Язвы0.68%0.71%
Дневная вол-ть5.36%4.81%
Макс. просадка-24.79%-22.99%
Текущая просадка-0.59%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYUP и HYLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и HYLS

С начала года, HYUP показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у HYLS с доходностью 5.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
8.13%
5.56%
HYUP
HYLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и HYLS

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLS в 1.01%.


HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
График комиссии HYLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c HYLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 29.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.40
HYLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYLS, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYLS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYLS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYLS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYLS, с текущим значением в 22.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.18

Сравнение коэффициента Шарпа HYUP и HYLS

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLS равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и HYLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.72
3.27
HYUP
HYLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и HYLS

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности HYLS в 6.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
6.97%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.15%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%5.10%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и HYLS

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYLS в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.59%
-0.70%
HYUP
HYLS

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и HYLS

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.86%
0.80%
HYUP
HYLS