PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
2.83%
HYUP
SHY

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.35%.


HYUP

С начала года

10.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

8.31%

1 год

16.53%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SHY

С начала года

3.35%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.83%

1 год

4.96%

5 лет (среднегодовая)

1.18%

10 лет (среднегодовая)

1.19%

Основные характеристики


HYUPSHY
Коэф-т Шарпа3.422.65
Коэф-т Сортино5.254.22
Коэф-т Омега1.691.55
Коэф-т Кальмара2.722.29
Коэф-т Мартина24.7213.26
Индекс Язвы0.68%0.38%
Дневная вол-ть4.90%1.87%
Макс. просадка-24.79%-5.71%
Текущая просадка-0.42%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и SHY

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYUP и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.422.65
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.254.22
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.55
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.722.29
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 24.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.7213.26
HYUP
SHY

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.65
HYUP
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и SHY

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SHY в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.59%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.86%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и SHY

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.79%
HYUP
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и SHY

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
0.40%
HYUP
SHY