Сравнение HYUP с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
HYUP и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или SHY.
Основные характеристики
| HYUP | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 5.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 5.97 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 29.40 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 1.94% |
| Макс. просадка | -24.79% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между HYUP и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и SHY
С начала года, HYUP показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и SHY
HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и SHY
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности SHY в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и SHY
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и SHY
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.