PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYUP и HYGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности HYUP и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.36%
4.73%
HYUP
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYUP:

1.92

HYGV:

1.72

Коэф-т Сортино

HYUP:

2.69

HYGV:

2.48

Коэф-т Омега

HYUP:

1.35

HYGV:

1.32

Коэф-т Кальмара

HYUP:

3.57

HYGV:

2.30

Коэф-т Мартина

HYUP:

12.85

HYGV:

11.84

Индекс Язвы

HYUP:

0.71%

HYGV:

0.63%

Дневная вол-ть

HYUP:

4.80%

HYGV:

4.32%

Макс. просадка

HYUP:

-24.79%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

HYUP:

-2.04%

HYGV:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 7.63%.


HYUP

С начала года

9.20%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

6.41%

1 год

9.27%

5 лет

3.87%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

7.63%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

4.67%

1 год

7.53%

5 лет

4.09%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и HYGV

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.


HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.921.72
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.692.48
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.32
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.572.30
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.8511.84
HYUP
HYGV

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.72
HYUP
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и HYGV

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности HYGV в 8.23%


TTM202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.13%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.23%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и HYGV

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.04%
-1.35%
HYUP
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и HYGV

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
1.48%
HYUP
HYGV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab