Сравнение HYUP с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYUP и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYGV.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYGV
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 8.07%.
HYUP
10.54%
0.35%
8.31%
16.53%
4.88%
N/A
HYGV
8.07%
0.39%
5.66%
13.01%
4.85%
N/A
Основные характеристики
| HYUP | HYGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 5.25 | 4.62 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.72 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 24.72 | 22.04 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 4.90% | 4.45% |
| Макс. просадка | -24.79% | -23.47% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYGV
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYGV
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности HYGV в 8.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.59% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.97% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.26% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYGV
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYGV
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.05% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.