Сравнение HYUP с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYUP и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYUP или HYGH.
Основные характеристики
| HYUP | HYGH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 9.50% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 14.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.48% | 5.95% |
| Коэф-т Шарпа | 3.72 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 5.97 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.78 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 29.40 | 32.12 |
| Индекс Язвы | 0.68% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 4.74% |
| Макс. просадка | -24.79% | -23.88% |
| Текущая просадка | -0.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYGH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYGH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYUP показывает доходность 9.52%, а HYGH немного ниже – 9.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYGH
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYUP c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYGH
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности HYGH в 8.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 6.97% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.78% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 8.43% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.88% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYGH
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYGH
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.