PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYUP с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.55%
5.71%
HYUP
HYGH

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYUP показывает доходность 10.54%, а HYGH немного выше – 10.57%.


HYUP

С начала года

10.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

8.31%

1 год

16.53%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGH

С начала года

10.57%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.16%

5 лет (среднегодовая)

6.14%

10 лет (среднегодовая)

4.88%

Основные характеристики


HYUPHYGH
Коэф-т Шарпа3.422.91
Коэф-т Сортино5.254.01
Коэф-т Омега1.691.65
Коэф-т Кальмара2.723.57
Коэф-т Мартина24.7228.54
Индекс Язвы0.68%0.47%
Дневная вол-ть4.90%4.59%
Макс. просадка-24.79%-23.88%
Текущая просадка-0.42%-0.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYUP и HYGH

HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии HYUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYUP и HYGH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYUP c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYUP, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.422.91
Коэффициент Сортино HYUP, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.254.01
Коэффициент Омега HYUP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.691.65
Коэффициент Кальмара HYUP, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.723.57
Коэффициент Мартина HYUP, с текущим значением в 24.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.7228.54
HYUP
HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42
2.91
HYUP
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и HYGH

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности HYGH в 8.17%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.59%7.48%7.15%6.19%6.89%6.78%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.17%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и HYGH

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.14%
HYUP
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и HYGH

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.05% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05%
1.05%
HYUP
HYGH