Сравнение HYUP с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYUP и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYUP и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.64%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и HYGH
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYUP vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYUP
HYGH
Сравнение HYUP c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.73 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и HYGH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и HYGH
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYGH в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и HYGH
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -23.88% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -6.61% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -8.24% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.38% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.26% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и HYGH
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что HYUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.85% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 2.97% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 7.11% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.06% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 8.39% | +1.44% |