PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUP с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYUP returned 4.43%/yr vs 10.01%/yr for HDEF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 4.87%.

HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUP и HDEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-15.72%

Correlation

The correlation between HYUP and HDEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.56

The correlation between HYUP and HDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

HYUP vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.42

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.01

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.07

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

6.36

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HYUP и HDEF

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUPHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-36.43%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-8.03%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-11.15%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-23.63%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-4.89%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.04%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.61%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и HDEF

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUPHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.72%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

9.22%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

11.68%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

14.14%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

16.24%

-6.49%

Сравнение комиссий HYUP и HDEF

И HYUP, и HDEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и HDEF

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности HDEF в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUP and HDEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDEF has higher volatility (3.72%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, HYUP dropped -24.79% vs HDEF's -36.43%.

On 5-year performance, HDEF leads with 10.01% vs 4.43% for HYUP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDEF has performed better with a 10.01% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP and HDEF have the same expense ratio: 0.20% per year.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 3.62% for HDEF.

HYUP is categorized as High Yield Bonds, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index.

HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUP и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор