Сравнение HYUP с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
HYUP и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -30.86% | 132.78% | -35.06% | -8.14% | 2.79% | 0.56% | -37.13% | -26.64% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 9.48%
- С начала года
- -30.86%
- 6 месяцев
- 75.80%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и DZZ
HYUP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
HYUP vs. DZZ — Ранг доходности на риск
HYUP
DZZ
Сравнение HYUP c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.38 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.37 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.84 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 1.44 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.38 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.21 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и DZZ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и DZZ
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и DZZ
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -96.64% | +71.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -74.95% | +70.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -74.95% | +56.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -93.53% | +92.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -82.19% | +78.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 43.55% | -42.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и DZZ
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 15.37% | -12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 126.04% | -122.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 168.01% | -161.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 82.52% | -74.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 63.36% | -53.53% |