PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTI с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTI с HIGH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 5.99% vs -2.00% for HIGH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности HYTI и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTI показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.

HYTI

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIGH

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.00%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTI и HIGH

2026 (YTD)2025
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.63%7.01%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.79%3.10%

Correlation

The correlation between HYTI and HIGH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с COIIHYTI с PEPSHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с AVGW
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с WEEKHIGH с HYBLHIGH с BUCK

Доходность на риск

HYTI vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTI c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYTIHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.23

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.27

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.21

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

-0.30

+10.93

HYTI vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTI на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYTI и HIGH

Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTIHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-9.50%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-9.50%

+7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.50%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-2.45%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

6.76%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTI и HIGH

Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.04%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTIHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.91%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.79%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

8.74%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

9.52%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

9.52%

-4.36%

Сравнение комиссий HYTI и HIGH

HYTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTI и HIGH

Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности HIGH в 7.12%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.12%7.71%8.34%9.40%0.62%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.42%8.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTI and HIGH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIGH has higher volatility (1.91%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs HIGH's -9.50%.

On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -2.00% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.

HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 7.12% for HIGH.

They also come from different issuers: FT Vest and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.51% for HIGH.

HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTI и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор