Сравнение HYTI с BALI
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 5.58% vs 25.11% for BALI. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
HYTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.43%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $300.98K | $419.81K | $519.36K |
Сравнение доходности по годам HYTI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.43% | 7.01% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 12.45% |
Correlation
The correlation between HYTI and BALI is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between HYTI and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. BALI — Ранг доходности на риск
HYTI
BALI
Сравнение HYTI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.76 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 17.53 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и BALI
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -16.65% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -6.71% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.59% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.44% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и BALI
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 0.88%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.28% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 8.53% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 10.65% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 12.91% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 12.91% | -7.86% |
Сравнение комиссий HYTI и BALI
HYTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и BALI
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.47% | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and BALI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (3.28%) compared to HYTI (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 5.58% for HYTI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.47%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: FT Vest and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор