PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 4.90% против 3.71% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Сравнение комиссий HYSZX и PURZX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.79

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.16

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.07

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.25

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.22

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.36

+0.77

Корреляция

Корреляция между HYSZX и PURZX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PURZX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PURZX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PURZX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-69.49%

+51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-11.12%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-34.80%

+25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-41.05%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-8.43%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-12.04%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.80%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PURZX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.95%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

8.46%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

14.65%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

16.30%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

17.24%

-13.03%