PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с PGOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.81% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX

Сравнение комиссий HYSZX и PGOAX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXPGOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.84

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.30

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.20

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.98

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PGOAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.84

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.26

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.54

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.56

+0.58

Корреляция

Корреляция между HYSZX и PGOAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PGOAX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PGOAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PGOAX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PGOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-56.57%

+38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-14.34%

+11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-28.19%

+18.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-47.39%

+29.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-6.71%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-9.03%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.46%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

7.51%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

12.40%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

20.94%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

20.26%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

22.12%

-17.91%