PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 4.90% против 2.25% соответственно.

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий HYSZX и PBSMX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.88

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.76

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

10.65

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.61

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.86

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.60

-0.47

Корреляция

Корреляция между HYSZX и PBSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PBSMX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PBSMX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-10.70%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-1.65%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-10.70%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-10.70%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.29%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-0.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PBSMX

PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.67%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.33%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

2.29%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

2.86%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

2.62%

+1.59%