Сравнение HYSD с FSYD
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год HYSD показал 8.82% против 13.26% у FSYD. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.55% у FSYD.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и FSYD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 2.31%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 2.31% | 9.09% | 1.48% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и FSYD составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.85 |
Корреляция между HYSD и FSYD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. FSYD — Ранг доходности на риск
HYSD
FSYD
Сравнение HYSD c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.00 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 4.73 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.65 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 5.37 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 21.54 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.76 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и FSYD
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и FSYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -12.11% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.67% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.48% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.67% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и FSYD
Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.16% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 3.23% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.48% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.95% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.95% | -4.40% |
Сравнение комиссий HYSD и FSYD
HYSD берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и FSYD
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности FSYD в 6.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.38% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |