PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с BSJQ

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а BSJQ пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 7.61% у BSJQ. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.42% у BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 1.13%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.19%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.61%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и BSJQ

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		1.13%6.59%1.59%

Корреляция

Корреляция между HYSD и BSJQ составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.72

Корреляция между HYSD и BSJQ остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.64 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJRHYSD с FSYDHYSD с HYEMHYSD с IBHD
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с BSJPBSJQ с IBHDBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW

Доходность на риск

HYSD vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDBSJQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

4.44

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

7.81

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

2.19

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

17.27

-10.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

83.22

-54.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

4.44

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.55

+1.23

Просадки

Сравнение просадок HYSD и BSJQ

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и BSJQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-24.13%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-0.49%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.21%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.10%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и BSJQ

Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.53%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

0.94%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.74%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

5.74%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

8.52%

-4.97%

Сравнение комиссий HYSD и BSJQ

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и BSJQ

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BSJQ в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.92%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%