PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSD с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSD с BBHY

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а BBHY пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 10.99% у BBHY. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. HYSD взимает 0.44% в год против 0.15% у BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYSD и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYSD показывает доходность 1.33%, а BBHY немного выше – 1.38%.

HYSD

1 день
0.06%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.33%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.27%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.00%
1 год
10.99%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSD и BBHY

2026 (YTD)20252024
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		1.33%7.74%0.97%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.38%8.51%1.06%

Корреляция

Корреляция между HYSD и BBHY составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

Корреляция между HYSD и BBHY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Duration High Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSD:
HYSD с EQINHYSD с NJNKHYSD с BSJOHYSD с BSJQHYSD с BSJRHYSD с ESHYHYSD с FSYD
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYSD vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSD
Ранг доходности на риск HYSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSD c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSDBBHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

2.83

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.83

4.46

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.55

5.07

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

23.29

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSD vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSD на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSD и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSDBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.64

+1.14

Просадки

Сравнение просадок HYSD и BBHY

Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и BBHY.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSDBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-24.98%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.37%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-2.40%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.52%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSD и BBHY

Текущая волатильность для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) составляет 1.45%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что HYSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSDBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.03%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

2.85%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

3.95%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.55%

7.25%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

7.57%

-4.02%

Сравнение комиссий HYSD и BBHY

HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSD и BBHY

Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BBHY в 7.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYSD
Columbia Short Duration High Yield ETF		5.65%5.60%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		7.04%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%