PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XHYH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH).

HYSA и XHYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и XHYH

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		0.14%10.30%9.65%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 0.14%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.47%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.21%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с CUREXHYH с PYHRXXHYH с CDXXHYH с HYBBXHYH с LLYXHYH с USHYXHYH с BSJP

Сравнение комиссий HYSA и XHYH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYH в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Доходность на риск

HYSA vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXHYHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.88

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.35

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

10.16

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYH равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.51

+0.82

Корреляция

Корреляция между HYSA и XHYH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XHYH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности XHYH в 7.28%

TTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		7.28%6.95%6.95%7.73%6.99%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XHYH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XHYH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-17.84%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-4.11%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.18%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-4.75%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XHYH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) имеют волатильность 2.12% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.23%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

7.75%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

8.66%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

8.66%

-2.50%