Сравнение HYSA с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
HYSA и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSA и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSA и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 4.16% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSA и JPHY
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
HYSA vs. JPHY — Ранг доходности на риск
HYSA
JPHY
Сравнение HYSA c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HYSA и JPHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и JPHY
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и JPHY
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSA | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -1.65% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.43% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.23% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSA | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 3.09% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.09% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 3.09% | +3.08% |