PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с ESHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while ESHY is passively managed. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и ESHY

2026 (YTD)
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.29%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с VSHY

Доходность на риск

HYSA vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ESHY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYSAESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

—

—

HYSA vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYSA и ESHY

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

0.00%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

0.00%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

0.00%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

0.00%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

0.00%

+6.03%

Сравнение комиссий HYSA и ESHY

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и ESHY

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.74%6.70%6.99%2.65%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for ESHY.

They also come from different issuers: BondBloxx and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор