PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с BSJQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYSA is actively managed, while BSJQ is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 4.61% for BSJQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BSJQ с доходностью 0.89%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и BSJQ

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%3.45%

Correlation

The correlation between HYSA and BSJQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between HYSA and BSJQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYSA и BSJQ

Секторы
HYSA
BSJQ

Коммуникационные услуги

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

39.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
BSJQ
1.8%

Сырьевые материалы

HYSA

-

BSJQ

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

BSJQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

BSJQ

-

Энергетика

HYSA

-

BSJQ
1.6%

Финансовые услуги

HYSA

-

BSJQ
39.0%

Здравоохранение

HYSA

-

BSJQ

-

Промышленность

HYSA

-

BSJQ
2.1%

Недвижимость

HYSA

-

BSJQ
3.6%

Технологии

HYSA

-

BSJQ
5.0%

Коммунальные услуги

HYSA

-

BSJQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

HYSA vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSABSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.34

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.24

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.76

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

8.55

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

40.68

-32.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSABSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.34

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.54

+0.83

Просадки

Сравнение просадок HYSA и BSJQ

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSABSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-24.13%

+19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-0.54%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.17%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.11%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и BSJQ

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSABSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.54%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

0.98%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

1.38%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.73%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

8.44%

-2.36%

Сравнение комиссий HYSA и BSJQ

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и BSJQ

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and BSJQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs BSJQ's -24.13%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs 4.61% for BSJQ. On fees, BSJQ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJQ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.83% for BSJQ.

They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.42% for BSJQ.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор