PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с BBBS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

HYSA и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и BBBS

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.46%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.13%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с CGSDBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPST

Сравнение комиссий HYSA и BBBS

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYSA vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSABBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.16

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.20

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.40

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.34

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBBS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSABBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.16

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.38

-1.06

Корреляция

Корреляция между HYSA и BBBS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и BBBS

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности BBBS в 4.58%

TTM202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и BBBS

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSABBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-1.45%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.45%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.83%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-0.27%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.37%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и BBBS

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSABBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.98%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

1.32%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

2.25%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

2.27%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

2.27%

+3.89%