Сравнение HYS с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYS и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HYS уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 5.63% против 5.97% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и YLD
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYS vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYS
YLD
Сравнение HYS c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.55 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.56 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.23 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYS и YLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и YLD
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что сопоставимо с доходностью YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и YLD
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -28.34% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.42% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -13.89% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -28.34% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.85% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.74% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.84% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и YLD
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.88%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.34% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.40% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 6.50% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.38% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 8.26% | -1.41% |