PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

HYS и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции SJNK немного впереди с 5.84%.

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий HYS и SJNK

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYS vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.77

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.05

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.02

Корреляция

Корреляция между HYS и SJNK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и SJNK

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SJNK в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HYS и SJNK

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-19.74%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.83%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-10.18%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-19.74%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.65%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и SJNK

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеют волатильность 1.88% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.46%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.22%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.81%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

6.49%

+0.36%