PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

HYS и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции SHYG немного отстают с 5.36%.

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий HYS и SHYG

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYS vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.93

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.29

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между HYS и SHYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и SHYG

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок HYS и SHYG

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-19.26%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.77%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-9.39%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-19.26%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.62%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.46%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.67%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и SHYG

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) имеют волатильность 1.88% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

1.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.46%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

5.20%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.71%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

6.43%

+0.42%