Сравнение HYS с PIPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX).
HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и PIPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и PIPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.64% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PIPNX с доходностью -1.01%.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и PIPNX
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.
Доходность на риск
HYS vs. PIPNX — Ранг доходности на риск
HYS
PIPNX
Сравнение HYS c PIPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | PIPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.15 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.96 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 7.77 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HYS и PIPNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и PIPNX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности PIPNX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и PIPNX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PIPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -13.42% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.69% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -13.42% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.88% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.42% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.93% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и PIPNX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) имеют волатильность 1.88% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.90% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.66% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.27% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.73% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 4.54% | +2.31% |