PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

HYS и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%0.85%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий HYS и MFDX

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

HYS vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.62

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.88

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

11.67

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.52

+0.28

Корреляция

Корреляция между HYS и MFDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и MFDX

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности MFDX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и MFDX

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-36.05%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-10.66%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-25.58%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.75%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.58%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.63%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 1.88%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

6.96%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

10.39%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

15.69%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

14.96%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

16.42%

-9.57%