PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYS с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с IGBH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IGBH is a Corporate Bonds fund tracking the BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYS returned 5.15%/yr vs 4.80%/yr for IGBH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HYS charges 0.56%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.

Доходность

Сравнение доходности HYS и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции IGBH по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.80% соответственно.

HYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.71%
1 год
6.11%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.09%
10 лет*
5.15%

IGBH

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
0.64%
С начала года
1.83%
1 год
7.19%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и IGBH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.71%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		1.83%7.90%7.80%12.12%-2.82%2.20%1.09%9.62%-4.54%9.36%

Correlation

The correlation between HYS and IGBH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.41

Over the past year, HYS and IGBH have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT

Доходность на риск

HYS vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYSIGBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.70

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

6.19

+7.05

HYS vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYS и IGBH

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и IGBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-33.67%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-4.24%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-6.93%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-10.48%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-33.67%

+12.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.84%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.64%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и IGBH

Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 0.63%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.79%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.15%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.97%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.03%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

9.19%

-2.41%

Сравнение комиссий HYS и IGBH

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IGBH в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и IGBH

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности IGBH в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.46%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%

Часто задаваемые вопросы

HYS and IGBH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBH has higher volatility (0.79%) compared to HYS (0.63%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs IGBH's -33.67%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.15% vs 4.80% for IGBH. On fees, IGBH is cheaper at 0.16% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.15% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGBH is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 5.59% for IGBH.

HYS is categorized as High Yield Bonds, while IGBH is Corporate Bonds. HYS tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while IGBH tracks BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.16% for IGBH.

IGBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и IGBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор