Сравнение HYRM с LDRH
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.39%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.35K | $138.56K | $310.48K |
Сравнение доходности по годам HYRM и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | -0.25% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.39% | 7.18% | 0.21% |
Correlation
The correlation between HYRM and LDRH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between HYRM and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение HYRM c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и LDRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.39% | — |
Сравнение комиссий HYRM и LDRH
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и LDRH
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности LDRH в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 4.89% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.95% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and LDRH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 4.89% for HYRM.
HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор