PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с PSWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, HYRM returned 6.67% vs 15.26% for PSWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PSWD с доходностью 22.48%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.67%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD

1 день
-3.24%
1 месяц
22.87%
С начала года
22.48%
6 месяцев
16.89%
1 год
15.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и PSWD

2026 (YTD)202520242023
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%5.50%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.48%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between HYRM and PSWD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов HYRM и PSWD

Секторы
HYRM
PSWD

Финансовые услуги

92.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

98.3%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

HYRM

-

PSWD
0.0%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

PSWD
0.1%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

PSWD
0.1%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

PSWD
0.0%

Энергетика

HYRM

-

PSWD
0.0%

Здравоохранение

HYRM

-

PSWD
0.1%

Промышленность

HYRM

-

PSWD
0.5%

Недвижимость

HYRM

-

PSWD
0.9%

Технологии

HYRM

-

PSWD
98.3%

Коммунальные услуги

HYRM

-

PSWD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с CHPSHYRM с BHYB
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с XOEXPSWD с CA

Доходность на риск

HYRM vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.60

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
0.95

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.12

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.65

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

1.47

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.60

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HYRM и PSWD

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-23.70%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-23.70%

+21.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-3.32%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.46%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

10.38%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и PSWD

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

11.00%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

20.87%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

25.46%

-21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

23.68%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

23.68%

-15.81%

Сравнение комиссий HYRM и PSWD

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и PSWD

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and PSWD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (11.00%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, PSWD leads with 15.26% vs 6.67% for HYRM. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSWD has performed better with a 15.26% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.72% for PSWD.

HYRM is categorized as High Yield Bonds, while PSWD is Technology Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.20% for PSWD.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор