Сравнение HYRM с PSWD
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и PSWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSWD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 29.52%
- С начала года
- 31.18%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и PSWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 6.16% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 31.18% | 1.69% | 9.46% | 18.58% |
Correlation
The correlation between HYRM and PSWD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. PSWD — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSWD
Сравнение HYRM c PSWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | PSWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и PSWD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и PSWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | PSWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.06% | — |
Сравнение комиссий HYRM и PSWD
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и PSWD
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности PSWD в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 0.59% | 0.88% | 1.49% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and PSWD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 0.59% for PSWD.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while PSWD is Technology Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.20% for PSWD.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и PSWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор