- ISIN
- US23306X1000
- Эмитент
- Xtrackers
- Дата выпуска
- 9 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции HYRM — $23.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) показал доход в 1.50% с начала года и 6.67% за последние 12 месяцев.
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HYRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении HYRM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.11% | -1.02% | 1.56% | 0.24% | 1.50% | |||||||
| 2025 | 1.34% | 0.91% | -1.04% | -1.87% | 1.32% | 1.79% | 0.13% | 1.14% | 0.83% | -0.03% | 0.75% | 0.61% | 5.98% |
| 2024 | -0.07% | 0.39% | 1.02% | -1.18% | 1.40% | 0.62% | 2.38% | 1.41% | 1.83% | -0.95% | 1.54% | -0.77% | 7.81% |
| 2023 | 3.76% | -1.87% | 2.21% | 0.08% | -1.23% | 1.97% | 1.03% | 0.28% | -1.54% | -1.03% | 4.63% | 3.35% | 11.98% |
| 2022 | 0.79% | -1.14% | -4.29% | 1.98% | -7.26% | 6.46% | -4.25% | -3.63% | 3.47% | 3.04% | -1.65% | -7.10% |
Метрики бенчмарка
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.33, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2022.
- This ETF participated in 46.24% of S&P 500 Index downside but only 34.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 34.40%
- Участие в снижении
- 46.24%
Комиссия
Комиссия HYRM составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYRM имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 13.52 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.47 | $1.43 | $1.34 | $1.03 |
Дивидендный доход | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.11 | $0.13 | $0.06 | $0.43 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.04 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.34 | $1.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.28 | $1.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.25 | $1.34 |
| 2022 | $0.06 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.29 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF показал максимальную просадку в 12.42%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
Текущая просадка Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -12.42%сент. 2022 г. | 7mo 1d | 1y 2mo | 1y 9moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.62%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 23d | 3mo 29dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.53%март 2026 г. | 2mo 13d | 18d | 3mo 1dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.14%апр. 2024 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.67%дек. 2024 г. | 10d | 29d | 1mo 9dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| HYRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -56.78% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -9.10% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -18.90% | +14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.72% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYRM
Добавьте Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYRM