Сравнение HYRM с XOEX
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for XOEX.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и XOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOEX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и XOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | 1.96% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 10.67% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
Correlation
The correlation between HYRM and XOEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between HYRM and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. XOEX — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOEX
Сравнение HYRM c XOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | XOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и XOEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и XOEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | XOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.44% | — |
Сравнение комиссий HYRM и XOEX
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XOEX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и XOEX
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности XOEX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.46% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and XOEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.46% for XOEX.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while XOEX is Large Cap Blend Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.15% for XOEX.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и XOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор