Сравнение HYRM с CHPS
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 115.99%
- 6 месяцев
- 116.14%
- 1 год
- 197.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 6.16% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 115.99% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between HYRM and CHPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. CHPS — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение HYRM c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и CHPS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 39.93% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.60% | — |
Сравнение комиссий HYRM и CHPS
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и CHPS
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности CHPS в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.30% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.92% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and CHPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.30% for CHPS.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while CHPS is Semiconductors. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор