Сравнение HYRM с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
HYRM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 5.50% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и CHPS
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
HYRM vs. CHPS — Ранг доходности на риск
HYRM
CHPS
Сравнение HYRM c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.68 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.21 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 5.78 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 20.15 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.68 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.02 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и CHPS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и CHPS
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и CHPS
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -39.44% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -17.50% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -10.07% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -9.63% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.02% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и CHPS
Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 13.34% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 26.34% | -23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 37.76% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 32.82% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 32.82% | -24.88% |