PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYRM tracks the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net while BSJR tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 7.93%/yr for BSJR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BSJR с доходностью 1.27%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-7.88%

Correlation

The correlation between HYRM and BSJR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between HYRM and BSJR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYRM и BSJR

Секторы
HYRM
BSJR

Финансовые услуги

92.7%
13.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

2.7%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
BSJR
13.8%

Сырьевые материалы

HYRM

-

BSJR
1.6%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

BSJR
11.2%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

BSJR
1.8%

Энергетика

HYRM

-

BSJR
4.3%

Здравоохранение

HYRM

-

BSJR
2.7%

Промышленность

HYRM

-

BSJR
10.3%

Недвижимость

HYRM

-

BSJR
4.2%

Технологии

HYRM

-

BSJR
1.6%

Коммунальные услуги

HYRM

-

BSJR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

HYRM vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMBSJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.27

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.51

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.13

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

19.06

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJR равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и BSJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HYRM и BSJR

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки BSJR в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и BSJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-22.58%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-1.16%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-3.15%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.11%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.25%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.25%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и BSJR

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HYRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.59%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.45%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

2.12%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

6.73%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

9.36%

-1.49%

Сравнение комиссий HYRM и BSJR

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и BSJR

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BSJR в 5.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and BSJR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYRM has higher volatility (1.05%) compared to BSJR (0.59%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs BSJR's -22.58%.

On 3-year performance, BSJR leads with 7.93% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BSJR has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJR has performed better with a 7.93% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.74% for BSJR.

HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while BSJR tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.42% for BSJR.

BSJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор