PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYPD с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYPD с SGDM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYPD (Hyperion DeFi, Inc) is a stock, while SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Over the past 5 years, HYPD returned -62.57%/yr vs 17.00%/yr for SGDM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYPD и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYPD показывает доходность -16.01%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью -5.37%.

HYPD

1 день
-14.57%
1 месяц
-17.86%
С начала года
-16.01%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-4.78%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-62.57%
10 лет*
—

SGDM

1 день
-8.23%
1 месяц
-12.59%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
0.52%
1 год
45.19%
3 года*
35.53%
5 лет*
17.00%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYPD и SGDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		-16.01%-69.52%-92.98%27.61%-59.25%-33.99%35.27%57.19%-71.27%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-5.37%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-19.83%

Correlation

The correlation between HYPD and SGDM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyperion DeFi, Inc

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с HYPD:
HYPD с QQQHYPD с RAAXHYPD с RNMBYHYPD с RCATHYPD с IMPUYHYPD с TLNHYPD с AUMI
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

HYPD vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYPD
Ранг доходности на риск HYPD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYPD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYPD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYPD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYPD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYPD c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperion DeFi, Inc (HYPD) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYPDSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.99

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.40

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.47

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.75

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYPD vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYPD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYPD и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYPDSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.99

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.25

-0.64

Просадки

Сравнение просадок HYPD и SGDM

Максимальная просадка HYPD за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPD и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYPDSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-54.95%

-44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.34%

-30.88%

-51.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.60%

-30.88%

-68.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.83%

-45.06%

-54.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-30.88%

-68.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.56%

-25.46%

-45.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.99%

12.09%

+52.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HYPD и SGDM

Hyperion DeFi, Inc (HYPD) имеет более высокую волатильность в 27.91% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 15.27%. Это указывает на то, что HYPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYPDSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.91%

15.27%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.97%

37.89%

+43.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

234.36%

45.65%

+188.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.43%

35.96%

+108.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.02%

36.90%

+87.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYPD и SGDM

HYPD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYPD
Hyperion DeFi, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.10%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

HYPD and SGDM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYPD has higher volatility (27.91%) compared to SGDM (15.27%). In terms of maximum drawdown, HYPD dropped -99.88% vs SGDM's -54.95%.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYPD и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор