Сравнение HYP с PFM
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while PFM is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HYP charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for PFM.
Доходность
Сравнение доходности HYP и PFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 9.94%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFM
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам HYP и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 9.94% | 1.87% |
Correlation
The correlation between HYP and PFM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. PFM — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFM
Сравнение HYP c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и PFM
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и PFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -53.21% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | 0.00% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -6.91% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и PFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 9.39% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 13.50% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 15.18% | +29.63% |
Сравнение комиссий HYP и PFM
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и PFM
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PFM в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.32% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and PFM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
PFM has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.53% for PFM.
Подберите оптимальное распределение для HYP и PFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор