Сравнение HYP с KOKU
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while KOKU is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.
Доходность
Сравнение доходности HYP и KOKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью 8.91%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOKU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и KOKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 8.91% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HYP and KOKU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. KOKU — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOKU
Сравнение HYP c KOKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | KOKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и KOKU
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и KOKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -25.77% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -1.52% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.77% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и KOKU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 12.50% | +32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.49% | +28.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.77% | +28.04% |
Сравнение комиссий HYP и KOKU
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и KOKU
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности KOKU в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.44% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and KOKU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
KOKU has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.09% for KOKU.
Подберите оптимальное распределение для HYP и KOKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор