PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYP с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYP и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 8.47%.


HYP

1 день
-4.96%
1 месяц
1.09%
С начала года
29.50%
6 месяцев
24.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DSI

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.30%
1 год
24.79%
3 года*
20.37%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYP и DSI


Correlation

The correlation between HYP and DSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Доходность на риск

HYP vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYP c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYPDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

HYP vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYP и DSI

Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYPDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-54.23%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-3.50%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.51%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HYP и DSI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYPDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.24%

13.79%

+29.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.24%

18.04%

+25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

18.73%

+24.51%

Сравнение комиссий HYP и DSI

HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYP и DSI

Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DSI в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
0.89%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYP and DSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.

DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for HYP.

They also come from different issuers: Golden Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.25% for DSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYP и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор