Сравнение HYP с DSI
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while DSI is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for DSI.
Доходность
Сравнение доходности HYP и DSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 8.47%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSI
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам HYP и DSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 8.47% | 2.62% |
Correlation
The correlation between HYP and DSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. DSI — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DSI
Сравнение HYP c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | DSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и DSI
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -54.23% | +34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -3.50% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.51% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и DSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | DSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 13.79% | +29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 18.04% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 18.73% | +24.51% |
Сравнение комиссий HYP и DSI
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и DSI
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DSI в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.89% | 0.92% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.51% | 1.46% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and DSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
DSI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and iShares. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.25% for DSI.
Подберите оптимальное распределение для HYP и DSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор