PortfoliosLab logo
Сравнение HYMTF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMTF и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYMTF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
325.32%
576.04%
HYMTF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMTF:

-0.20

VOO:

0.75

Коэф-т Сортино

HYMTF:

0.00

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

HYMTF:

1.00

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

HYMTF:

-0.24

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

HYMTF:

-0.45

VOO:

3.04

Индекс Язвы

HYMTF:

18.22%

VOO:

4.72%

Дневная вол-ть

HYMTF:

41.89%

VOO:

19.15%

Макс. просадка

HYMTF:

-76.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HYMTF:

-23.47%

VOO:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYMTF показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции HYMTF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.52% против 12.53% соответственно.


HYMTF

С начала года

6.00%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-7.91%

1 год

-8.02%

5 лет

22.77%

10 лет

4.52%

VOO

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.14%

1 год

13.67%

5 лет

16.73%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMTF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYMTF
Ранг риск-скорректированной доходности HYMTF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMTF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMTF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMTF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMTF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYMTF, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HYMTF: -0.20
VOO: 0.75
Коэффициент Сортино HYMTF, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HYMTF: 0.00
VOO: 1.15
Коэффициент Омега HYMTF, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYMTF: 1.00
VOO: 1.17
Коэффициент Кальмара HYMTF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HYMTF: -0.24
VOO: 0.77
Коэффициент Мартина HYMTF, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
HYMTF: -0.45
VOO: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа HYMTF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMTF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.75
HYMTF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMTF и VOO

HYMTF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYMTF
Hyundai Motor Co DRC
0.00%7.81%2.62%1.29%5.04%3.12%1.31%7.04%4.19%4.37%5.00%2.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HYMTF и VOO

Максимальная просадка HYMTF за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMTF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.47%
-7.30%
HYMTF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HYMTF и VOO

Hyundai Motor Co DRC (HYMTF) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.90%. Это указывает на то, что HYMTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.67%
13.90%
HYMTF
VOO